The Asian combination for VAR

Autor(es): LEE, ALVEEN
Titulo seriado: Asia Risk:26-28 junio 1997
Fecha de publicación: 01.junio.1997
Resumen: El autor se hace cargo de las críticas que reciben los modelos de value-at-risk en los que se refiere a su aplicabilidad a los mercados asiáticos. Se explica el origen de los problemas y se presentan soluciones. Se concluye que los modelos VAR operan bien en la medida que sus márgenes de error (por ejemplo que el mercado exceda al modelo) se sitúen dentro de los rangos esperados. En otras palabras se argumenta que los modelos VAR no están preparados para predecir las magnitudes de los movimientos del mercado en aquellos días en que los movimientos son más extremos
Páginas: 26-28


Ubicación: 833
Código SBIF: D963


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